Hochfrequenz Handel Markt Manipulation Und System Risiken Aus An Eu Perspektive


Kapitel 6xA0x2013xA0Schlüsselung und Regulierung des Hochfrequenzhandels. Eine europäische Perspektive Dieses Kapitel beschreibt die regulatorische Entwicklung des Hochfrequenzhandels (HFT) mit Schwerpunkt auf europäischer Ebene. Es zeigt die Unterschiede zwischen dem algorithmischen Handel und HFT und wie die erstere eine umfassendere Gattung der letzteren ist. Es skizziert auch die wichtigsten HFT-Strategien, insbesondere im Hinblick auf das Liquiditätskonzept. Schließlich berücksichtigt er den in der kürzlich verabschiedeten europäischen Richtlinie 201465EU (so genannte ldquoMiFID IIrdquo) festgelegten HFT-Regelungsrahmen. Algorithmischer Handel Flash Crash Liquidität MiFID II Verordnung Copyright Kopie 2015 Elsevier Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cookies werden von dieser Seite benutzt. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite "Cookies". Copyright 2017 Elsevier B. V. oder seine Lizenzgeber oder Mitwirkenden. ScienceDirect ist ein eingetragenes Warenzeichen von Elsevier B. V.High Frequency Trading. Marktmanipulation und systemische Risiken aus einer EU-Perspektive Diego Leis Universität Zürich - Rechtswissenschaftliches Institut 29. Februar 2012 Hochfrequenzhandel ist das Thema der heftigen Diskussion, da das allgemeine Funktionieren der Finanzmärkte in Zeiten von einer stärkeren Betrachtung gekommen ist Wirtschaftliche Unsicherheit Der Zweck dieser Arbeit ist es, die Entstehung von High Frequency Trading zu erklären und die Problematik der Marktmanipulation und des systemischen Risikos aus einer regulatorischen Perspektive zu lösen. Anzahl der Seiten in PDF-Datei: 98 Schlüsselwörter: Hochfrequenzhandel, Marktmanipulation, Flash Crash, MiFID 2.0 JEL Klassifizierung: K22, N20 Datum der Veröffentlichung: 15. Juli 2012 Letzte Überarbeitung: 9. Februar 2017 Vorgeschlagenes Zitat Leis, Diego, Hochfrequenz Handel. Marktmanipulation und systemische Risiken aus EU-Perspektive (29. Februar 2012). Erhältlich bei SSRN: ssrnabstract2108344 oder dx. doi. org10.2139ssrn.2108344 Kontaktdaten Diego Leis (Kontakt Autor) Universität Zürich - Rechtswissenschaftliches Institut (E-Mail) 7427 Ramistrasse Zürich, Zürich 8001 SchweizHochfrequenzhandel. Marktmanipulation und systemische Risiken aus einer EU-Perspektive Diego Leis Universität Zürich - Rechtswissenschaftliches Institut 29. Februar 2012 Hochfrequenzhandel ist das Thema der heftigen Diskussion, da das allgemeine Funktionieren der Finanzmärkte in Zeiten von einer stärkeren Betrachtung gekommen ist Wirtschaftliche Unsicherheit Der Zweck dieser Arbeit ist es, die Entstehung von High Frequency Trading zu erklären und die Problematik der Marktmanipulation und des systemischen Risikos aus einer regulatorischen Perspektive zu lösen. Anzahl der Seiten in PDF-Datei: 98 Schlüsselwörter: Hochfrequenzhandel, Marktmanipulation, Flash Crash, MiFID 2.0 JEL Klassifizierung: K22, N20 Datum der Veröffentlichung: 15. Juli 2012 Letzte Überarbeitung: 9. Februar 2017 Vorgeschlagenes Zitat Leis, Diego, Hochfrequenz Handel. Marktmanipulation und systemische Risiken aus EU-Perspektive (29. Februar 2012). Erhältlich bei SSRN: ssrnabstract2108344 oder dx. doi. org10.2139ssrn.2108344 Kontaktdaten Diego Leis (Kontakt Autor) Universität Zürich - Rechtswissenschaftliches Institut (E-Mail) 7427 Ramistrasse Zürich, Zürich 8001 Schweiz

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